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1.Controllability of neutral stochastic evolution equations driven by fractional brownian motion

作者：Jing CUI ; ^{jcui123@126.com}

关键词：stochastic evolution equations ; fractional Brownian motion ; controllability

刊名：Acta Mathematica Scientia

出版年：2017

2.A short note on a class of statistics for estimation of the Hurst index of fractional Brownian motion

作者：K. Kubilius^a ; ^{kestutis.kubilius@mii.vu.lt} ; V. Skorniakov^a ; ^b ; ^{viktor.skorniakov@mif.vu.lt}

关键词：Fractional Brownian motion ; Hurst index ; Consistent estimator ; Central limit theorem

刊名：Statistics & Probability Letters

出版年：2017

3.Implicit Euler approximation of stochastic evolution equations with fractional Brownian motion

作者：Minoo Kamrani ; ^a ; ^b ; ^{m.kamrani@razi.ac.ir" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author} ; ^{minookamrani@gmail.com" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author} ; Nahid Jamshidi^a

关键词：Stochastic evolution equation ; Fractional Brownian motion ; Galerkin method ; Implicit Euler scheme

刊名：Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation

出版年：2017

4.Fractional Brownian motion time-changed by gamma and inverse gamma process

作者：A. Kumar^a ; ^{arunk@isichennai.res.in} ; A. Wyłomańska^b ; ^{agnieszka.wylomanska@pwr.edu.pl} ; R. Połoczański^b ; ^{rafal.poloczanski@pwr.edu.pl} ; S. Sundar^c ; ^{slnt@iitm.ac.in}

关键词：Subordination ; Gamma process ; Inverse gamma process ; Simulation ; Estimation

刊名：Physica A: Statistical Mechanics and its Applications

出版年：2017

5.Asymptotic properties of the derivative of self-intersection local time of fractional Brownian motion

作者：Arturo Jaramillo ; ^jagil@ku.edu ; David Nualart

关键词：60G22 ; 60F05

刊名：Stochastic Processes and their Applications

出版年：2017

6.Anticipative backward stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion

作者：Jiaqiang Wen^a ; Yufeng Shi^b ; ^a ; ^{yfshi@sdu.edu.cn}

关键词：60H10 ; 60H20 ; 60G22

刊名：Statistics & Probability Letters

出版年：2017

7.Functional Cramér-Rao bounds and Stein estimators in Sobolev spaces, for Brownian motion and Cox processes

作者：Eni Musta^a ; ^{e.musta@tudelft.nl} ; Maurizio Pratelli^b ; ^{pratelli@dm.unipi.it} ; Dario Trevisan^b ; ^{dario.trevisan@unipi.it}

关键词：primary ; 62J07 ; secondary ; 60J65

刊名：Journal of Multivariate Analysis

出版年：2017

8.On the non-commutative fractional Wishart process

作者：Juan Carlos Pardo^a ; ^{jcpardo@cimat.mx" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author} ; José ; -Luis Pé ; rez^a ; ^b ; ^{jluis.garmendia@cimat.mx" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author} ; Victor Pé ; rez-Abreu^a ; ^{pabreu@cimat.mx" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author}

关键词：Fractional Wishart matrix process ; Measure valued process ; Young integral ; Fractional calculus

刊名：Journal of Functional Analysis

出版年：2017

9.Extremes of α(t)-locally stationary Gaussian processes with non-constant variances

作者：Long Bai ^{Long.Bai@unil.ch" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author}

关键词：Fractional Brownian motion ; α(t)α(t)-locally stationary ; Pickands constants ; Gaussian process

刊名：Journal of Mathematical Analysis and Applications

出版年：2017

10.Small ball properties and representation results

作者：Yuliya Mishura ^{myus@univ.kiev.ua} ; Georgiy Shevchenko ; ^{zhora@univ.kiev.ua}

关键词：60H05 ; 60G15 ; 60G22

刊名：Stochastic Processes and their Applications

出版年：2017

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