地震巨灾损失的期权估值模型及风险防范

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中文刊名：求索 作者：袁辉 ; 潘谭锐 中文关键词：期权定价 ; 地震巨灾损失 ; 风险防范 出版日期：2011-02-28 机构：中南财经政法大学; 年：2011 期：02 出版单位：求索

摘要

20世纪以来,全球地震灾情比过去任何一个世纪都要严重。由于中国所处地理位置及其地质构造环境的特殊性,使得我国地震频发,给人们生命、财产带来了巨大损失。对于地震灾害的经济学研究始于20世纪50年代,在研究内容上,现有文献主要研究地震灾害对经济物质系统的影响以及地震灾害对经济制度系统的影响等方面。本文拟突破传统的研究路径,利用期权定价理论对地震灾害产生的经济影响及地震巨灾风险管理展开量化研究,拟得出相应的政策建议。

引文

[1]马玉宏、赵桂峰:《地震灾害风险分析及管理》,科学出版社2008年版。
    [2]明仪:《世界地震保险制度》,《中国保险》,2008年第5期。
    [3]郑伟:《地震保险:国际经验与中国思路》,《保险研究》,2008年第6期。
    [4]王和:《我国地震保险方案研究》,《保险研究》,2008年第6期。
    [5]臧明仪:《加快建立地震保险等巨灾保险制度》,《中国保险》,2008年第5期。
    [6]李冬、肖遥:《我国地震巨灾债券定价的实证研究》,《求索》,2009年第5期。
    [7]Margrabe,The Value of an Option to Exchange One Asset forAnother.The Journal of Finance,1978(33).
    [8]Black&choles,The Pricing of Options and Corporate Liabil-ities.Journal of Political Economy 1973(81).