基于相关分析的OTC金融衍生品的风险识别

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	作者：曹志鹏 ; 袁志玉 关键词：OTC金融衍生品 ; 信用风险 ; 市场风险 中文刊名：TJJC 英文刊名：Statistics & Decision 机构：陕西科技大学经济与管理学院; 出版日期：2018-10-10 出版单位：统计与决策 年：2018 期：v.34;No.511 基金：国家社会科学基金资助项目(16XJY020) 语种：中文; 页：TJJC201819041 页数：3 CN：19 ISSN：42-1009/C 分类号：171-173

摘要

文章以商业银行OTC金融衍生品为研究对象,利用实际市场数据对OTC产品的市场风险和信用风险与当期收益率的相关性进行分析,结果发现:OTC金融衍生品的市场风险与信用风险有一定的相关性。一是信用状况是场外金融衍生品当期收益率的影响因子;二是产品期限与场外金融衍生品的当期收益率显著相关;三是信用状况与基准利率共同影响场外金融衍生品的当期收益率。
        

引文

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