中国城市商业银行经营风险的评价研究
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摘要
城市商业银行是我国经济发展的阶段性产物,为经济作出了突出贡献,尤其是金融危机之中帮助众多中小型企业渡过难关,有力保障了我国经济持续增长的势头。更难能可贵的是作为我国经济的适应性产物,其具有良好的发展前景。但是金融危机的惨痛教训促使我们不得不加大对银行业的监管力度,特别是增强银行业的风险控制能力,作为中国银行业重要一员的城市商业银行业不例外。鉴于其独特的市场定位以及对中小型企业发展的关键作用,加强风险控制显得极为重要,但前提是对经营风险要有精确评价。由城市信用社转化而来的城市商业银行由于历史转型不彻底、治理结构不完善、经营地域不广泛、定位执行不准确等原因的存在使得其经营风险变得非常独特,加之我国经济数据的不完备性使得评价其经营风险变得异常困难,传统评价方法得出的结论在一定程度上失去了现实意义。在金融自由化背景下,经营风险评价方法急需升级,理论上迫切需要梳理和优化现今经营风险评价方法,同时也需要总结相关发展经验。因此,密切关注城市商业银行发展进程,深入洞悉其经营风险特性和成因,升级和推行适宜的经营风险评价方法,具有重要的理论和现实意义。
本文采取理论分析方法进行研究。简要总结和分析了国内外银行风险评价方法；重点探讨了我国城市商业银行经营风险内涵及成因,并在四方面深入讨论；详细阐述了灰色系统理论及其在经营风险评价中的优越性；针对我国城市商业银行经营风险特征构建评价指标体系,并利用我国数据验证了指标体系与方法的合理性,进一步给出了合理化建议。
本文创新之处在于突破我国经济数据不完备的缺陷,借鉴灰色系统理论构建了合理的经营风险评价指标体系,在构建过程中创新性的结合了灰关联分析法、灰色关联聚类法和因子分析法,保证了信息的精确度和客观性,具有一定的理论和实践意义。
City commercial banks are the interim products of China's economic development. It is very important to make outstanding contributions to the economy development, especially help the small and medium-sized enterprises go through the financial crisis, guarantee our sustainable economic growth. But the pain from the financial crisis urges us to increase the banking regulation, especially increase the risk control ability of the banks.Due to its unique market positioning and the important contribution to the small and medium-sized enterprises, we should strengthen the ability of risk control, but the premise it to have accurate evaluation of the risk management. Because of not completed historical transformation, not widely business areas, not executive positioning inaccurate, etc, the business risks of city commercial banks is very unique, and with our economic data incompleteness, it's very difficult to evaluate the business risk, and in a certain extent the conclusion of the traditional evaluation methods lost realistic significance. In the context of financial liberalization, business risk assessment methods need to be upgraded, it's theoretically urgent to comb and optimize the methods of evaluation, and need also summarize related development experience. Therefore, there is important theoretical and practical significance to pay close attention to developing process of city commercial banks, check business risk characteristics in a depth, and upgrade and implement appropriate risk evaluation methods.
This paper adopts the method of theoretical analysis.Firstly, it summarizes and analyzes domestic and foreign assessment methods of banks risk. Secondly, it focuses on causes of China's city commercial banks business risk, and discusses it in four areas.Then it introduced gray system theory and its applicability. At last, build evaluation model based on the characteristic of city commercial banks and to validate the model reasonable, and gives further suggestions.
The main features and innovations of this paper lie in two aspects.Firstly, it uses gray system theory to build evaluation model with a breakthrough of our economic incomplete data. Secondly, it combines grey relational analysis method, the grey clustering method and factor analysis to ensure the accuracy of the information and objectivity. They are certain theoretically and practically significant.
本文采取理论分析方法进行研究。简要总结和分析了国内外银行风险评价方法；重点探讨了我国城市商业银行经营风险内涵及成因,并在四方面深入讨论；详细阐述了灰色系统理论及其在经营风险评价中的优越性；针对我国城市商业银行经营风险特征构建评价指标体系,并利用我国数据验证了指标体系与方法的合理性,进一步给出了合理化建议。
本文创新之处在于突破我国经济数据不完备的缺陷,借鉴灰色系统理论构建了合理的经营风险评价指标体系,在构建过程中创新性的结合了灰关联分析法、灰色关联聚类法和因子分析法,保证了信息的精确度和客观性,具有一定的理论和实践意义。
City commercial banks are the interim products of China's economic development. It is very important to make outstanding contributions to the economy development, especially help the small and medium-sized enterprises go through the financial crisis, guarantee our sustainable economic growth. But the pain from the financial crisis urges us to increase the banking regulation, especially increase the risk control ability of the banks.Due to its unique market positioning and the important contribution to the small and medium-sized enterprises, we should strengthen the ability of risk control, but the premise it to have accurate evaluation of the risk management. Because of not completed historical transformation, not widely business areas, not executive positioning inaccurate, etc, the business risks of city commercial banks is very unique, and with our economic data incompleteness, it's very difficult to evaluate the business risk, and in a certain extent the conclusion of the traditional evaluation methods lost realistic significance. In the context of financial liberalization, business risk assessment methods need to be upgraded, it's theoretically urgent to comb and optimize the methods of evaluation, and need also summarize related development experience. Therefore, there is important theoretical and practical significance to pay close attention to developing process of city commercial banks, check business risk characteristics in a depth, and upgrade and implement appropriate risk evaluation methods.
This paper adopts the method of theoretical analysis.Firstly, it summarizes and analyzes domestic and foreign assessment methods of banks risk. Secondly, it focuses on causes of China's city commercial banks business risk, and discusses it in four areas.Then it introduced gray system theory and its applicability. At last, build evaluation model based on the characteristic of city commercial banks and to validate the model reasonable, and gives further suggestions.
The main features and innovations of this paper lie in two aspects.Firstly, it uses gray system theory to build evaluation model with a breakthrough of our economic incomplete data. Secondly, it combines grey relational analysis method, the grey clustering method and factor analysis to ensure the accuracy of the information and objectivity. They are certain theoretically and practically significant.
引文
[1]欧阳方建.对银行经营风险的理性认识[J].海南金融,1997(10)：34-35.
[2]赵曙明.国际企业：风险与管理[M].南京：南京大学出版社,1998：56-61.
[3]Komulainen T, Lukkarila J. What drives financial crises in emerging markets[J]. BOFIT Discussion Papers,2003(5):1-19.
[4]吴慧强.我国商业银行风险管理[D].(博士学位论文).广州：暨南大学,2005.
[5]马雯.混业经营、股权结构与商业银行经营风险关系研究[D].(博士学位论文)天津：南开大学,2009.
[6]金帆.公司经营风险与财务风险的辩证思考[J].财会研究,2003(2)：41-42.
[7]迟国泰,冯雪,赵志宏.商业银行经营风险预警模型及其实证研究[J].系统工程学报,2009(4)：408-415.
[8]刘大明.城市商业银行的嬗变及治理问题研究[D].(硕士学位论文)北京：首都经济贸易大学,2009.
[9]Andreu.Mas-Colell,M. DWhinson and Jerry Green. Microeconomic Theory.New York:Oxford University Press.1998(8):783-798.
[10]Robert.Gibbons.博弈论基础.高峰译,魏玉根校.北京：中国社会科学出版社,2005：196-226.
[11]Eri.Rasmusm.Games and Information:An Introduction to Game Theory USA Indian a University Black WeLL.1996(16):1067-1083.
[12]王春峰.金融市场风险管理.天津[M].天津大学出版社.2001,6.
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[20]John Jordan. Operational Risk:A Discussion of Quantification Techniques. Federal Reserve Bank of Boston,2004(3):5-24.
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[25]吴金星.商业银行流动性风险集成式评价模型及实现研究[D]：(硕士学位论文).武汉：华中科技大学.
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