基于ARMA模型的气温衍生品定价研究

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	作者：郭建国 ; 牛珊 关键词：ARMA模型 ; 天气衍生品 ; 定价研究 中文刊名：JJSY 英文刊名：Business Economy 机构：哈尔滨商业大学; 出版日期：2015-10-20 出版单位：商业经济 年：2015 期：No.470 语种：中文; 页：JJSY201510018 页数：3 CN：10 ISSN：23-1057/F 分类号：45-46+74

摘要

我国幅员辽阔,各地区地理差异很大,天气因素时空分布不均,天气异常变化幅度较大,亟需开发出适用于我国国情的天气衍生品以应对天气风险,天气衍生品的创新有着巨大的发展空间。通过沈阳市近50年的历史日平均气温数据,采用基于ARMA的时间序列方法构建了一个具有很好拟合优度的气温预测模型,并以此为基础对天气衍生品进行定价。这需要加快气象数据服务的公开和政府的支持,严格监管天气衍生品的开发及其市场运行,以推进我国天气衍生品的开发及市场发展。
        

引文

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