金融市场风险度量模型演变研究

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• 作者：吴水亭徐扬
• 会议时间：2004-12-01
• 关键词：金融市场 ; 一致性风险测度 ; 市场风险
• 作者单位：吴水亭(西南交通大学经济管理学院,四川 成都 610031;西南交通大学智能控制开发中心,四川 成都 610031)徐扬(西南交通大学智能控制开发中心,四川 成都 610031)
• 母体文献：中国灾害防御协会风险分析专业委员会第一届年会论文集
• 会议名称：中国灾害防御协会风险分析专业委员会第一届年会
• 会议地点：北京
• 主办单位：中国灾害防御协会
• 语种：chi

摘要

以风险测度方法的演变为主线对风险测度模型的发展进行了研究.在分析均值-方差模型和VaR模型的特点及其适用范围的基础上,引入一致性金融风险测度公理,分析了该领域的研究状况,简要介绍了动态一致性风险测度的研究情况.最后讨论了基于一致性公理的金融风险测度模型的发展前景.